مقدمه

ما هو برنامج TSP
برنامج TSP هو لغة متكاملة لتقدير ومحاكاه النماذج الاقتصادية ، حيث يعد بمثابة نموذج عالمي معياري للتقديرات الاقتصادية يتضمن أكثر من 200 أداه داخليه ، يساعد على تقديم دعم لمعظم طلبات المستخدمين المتعارف عليها ، وترمز حروف TSP إلى تشغيل السلاسل الزمنية (Time Series Processor)

خصائص البرنامج
- سهوله استخدام النماذج المجانية
- يدعم كلا الاساليب الاقتصادية و التحليلات مثل OLS, instrumental variables, LIML, nonlinear systems estimation, generalized methods of moments و الناذج اللحظية مثل ARIMA, Kalman filter, ARCH, VAR, and other time series
- سهولة الاختيار بين كلا من استخدام المعالجات أو الاستخدام الكامل للغة البرمجة

التطبيقات الشائعة للبرنامج
- الاقتصاد القياسي
- التبؤ في الاقتصاد الكلي
- التنبؤ بالمبيعات
- التحليل المالي
- التبنؤ وتحليل التكاليف
- محاكاة مونتي كارلو
- تقدير ومحاكاة النماذج الإقتصادية
مثال على استخدام البرنامج
FREQ A; ? Set the data frequency to annual.
SMPL 61 75 ; ? Specify the range of data as 1961-1975.
READ(file='illus.dat') GNP CONS I ; ? Read in GNP, consumption, investment
REGOPT(LMLAGS=2) LMAR; ? Turn on the LMAR diagnostics to test for serial correlation.
OLSQ CONS C GNP; ? Regress CONS on GNP and a constant.


يؤدي هذا المثال النتائج التالية
طريقة التقدير(طرسقة المربعات الصغرى)
المتغير التابع: CONS
الفترة: 1961 to 1975
عدد الملاحظات/ المشاهدات: 15

المتوسط = 626.527
الانحراف المعياري = 105.195
مجموع الاخطاء = 1911.53
تباين الانحرافات = 147.040
خطأ الانحدار = 12.1260
ر2 = .987662
المعدلة ر2 = .986712
LM het. Test = .513322 [.474]
Durbin-Watson = .616923 [.000,.002]
Breusch/Godfrey LM: AR/MA1 = 9.22897 [.002]
Breusch/Godfrey LM: AR/MA2 = 8.69666 [.013]
Jarque-Bera test = .659462 [.719]
Ramsey's RESET2 = 6.96993 [.022]
F (zero slopes) = 1040.62 [.000]
Schwarz B.I.C. = 60.3492
Log likelihood = -57.6411

Estimated Standard
Variable Coefficient Error t-statistic P-value
C -63.3408 21.6135 -2.93061 [.012]
GNP .676823 .020981 32.2586 [.000]